Hallo Marc,
geh doch mal auf http://heinrich-heine.com. Dort findest Du in der Menüleiste links einen Punkt "Heine und die Theologie". Dahinter verbirgt sich ein hervorragender Aufsatz zum Thema von Joseph A. Kruse, dem Direktor des Düsseldorfer Heine-Instituts.
Damit kommst Du bestimmt schon weiter!
Bei Heine selbst gibt es zahllose, allerdings auch ziemlich verstreute Stellen. Empfehlen würde ich z.B. das Reisebild "Die Stadt Lukka", wo er sich sehr ausführlich mit dem Christentum beschäftigt. Zahlreiche weitere Hinweise wirst Du aber bei Kruse finden!
Viel Erfolg!
Robert