Hallo Gilles,
das Gedicht stammt aus der Nachlese, 1869 in »Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine« veröffentlicht:

      Wo?

   Wo wird einst des Wandermüden
   Letzte Ruhestätte sein?
   Unter Palmen in dem Süden?
   Unter Linden an dem Rhein?

   Werd ich wo in einer Wüste
   Eingescharrt von fremder Hand?
   Oder ruh ich an der Küste
   Eines Meeres in dem Sand?

   Immerhin! Mich wird umgeben
   Gotteshimmel, dort wie hier,
   Und als Totenlampen schweben
   Nachts die Sterne über mir.


Eine nette Sammlung (in der das Gedicht auch vorkommt) habe ich vor kurzem gefunden:
Heinrich Heine - Ich hab im Traum geweinet
44 Gedichte mit Interpretationen. Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki. Insel-Taschenbuch 2740 (ISBN 3-458-34440-3)

Gruß
Wolfgang

Heinrich Heine - Leben, Leiden, Werk und Hintergrund