Der Dateiexplorer von Windows öffnet beim Start immer den Ordner 'Eigene Dateien'.

Um dies zu ändern, muss man der Verknüpfung entsprechende Parameter übergeben. Hierzu ergänzt man die Verknüpfung (klicken Sie die Verknüpfung mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Eigenschaften") in der Befehlszeile am Ende um "/e,C:\", also z. B. "c:\windows\explorer.exe /e,C:\".
Für "C:\" können Sie natürlich auch ein beliebiges anderes Laufwerk oder Verzeichnis angeben.