Nein, es ist nicht gefährlich, nach Russland alleine zu reisen! Wie auf jeder Reise gilt allerdings, den "gesunden Menschverstand" einzuschalten.
Ich schließe mich dem oder der Vorgängerin an und empfehle die Beantragung über einen Visumdienst. Die Beantragung von Russland Visa ist ziemlich kompliziert und es sind einige Unterlagen einzureichen. Wenn man selbst dorthin geht, wird der Antrag dauernd abgelehnt. Bei Agenturen werden die Unterlagen geprüft und nur vollständige Anträge eingereicht.
Ich kann http://www.1avisum.de/russland empfehlen, das hat gut geklappt!