Hallo Juliette,
hm, bei Heine muß man ja immer gefaßt sein, daß die Texte anders gemeint sind, als sie scheinen, aber bei "Wo?" ist mein Lektüreeindruck, daß das Gedicht insgesamt in einem Ton daherkommt, der wenig Raum für eine ironische Lektüre zuläßt, auch nicht der letzten Strophe.
Allenfalls ließe sich argumentieren, daß Heine hier ja so massenhaft romantisches Bildmaterial auffährt (Palmen, Sand und Wüste aus der orientalisierenden Dichtung, den Rhein, die Sterne etc.) Und auch solche sehr konstruierten Verse wie "Werd ich wo in einer Wüste" klingen in der Tat schon fast nach Ironie?
Aber ich weiß nicht. Vielleicht steht uns ja nur die Wirkungsgeschichte des Gedichts im Weg: Wir nehmen es ernst, weil es später in Heines Grabstein gemeißelt worden ist und man dort keinen Humor kennt.
Vielleicht hat Dein Lehrer recht - aber wenn, dann würde die "ironische" Lektüre für den ganzen Text gelten, nicht nur für die letzte Strophe.

Aber wer weiß? Vielleicht hat ja noch jemand Lust, sich der Frage zu stellen.

Übrigens ist das mit dem Exil auch nur halb wahr. Natürlich gibt es die Gedichte, in denen er sich nach Deutschland sehnt, aber ebensoviele Zeugnisse, gerade auch in den Briefen, belegen, daß Heine ganz gern in Paris gelebt hat. Vgl. das Gedicht "Nachtgedanken" - das Heimwehgedicht schlechthin, aber am Ende heißt es:

"Gottlob! durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen."

Viele Grüße
Robert